金融工程專業(yè)解析

2021-07-07 16:43:41陽(yáng)光高考

　　什么是金融工程？

　　據(jù)中央財(cái)經(jīng)大學(xué)姜富偉老師介紹，金融工程是一個(gè)現(xiàn)代金融學(xué)的前沿交叉學(xué)科，它創(chuàng)新融合了金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)與數(shù)學(xué)統(tǒng)計(jì)、計(jì)算機(jī)等數(shù)理學(xué)科，將數(shù)學(xué)工具、工程思維和編程方法引入金融領(lǐng)域，致力于建立金融市場(chǎng)資產(chǎn)定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理定量模型，設(shè)計(jì)、開發(fā)和應(yīng)用各種新型的金融工具，從而創(chuàng)造性地解決各種復(fù)雜重要的金融問(wèn)題，以獲得防控金融系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的目的。

　　比如，由于氣候變化原因，農(nóng)產(chǎn)品可能大幅增收或減產(chǎn)，其價(jià)格會(huì)如過(guò)山車般劇烈波動(dòng)，影響社會(huì)穩(wěn)定和人民生活質(zhì)量：價(jià)格漲幅過(guò)大會(huì)拉高消費(fèi)者生活成本，而價(jià)格下跌過(guò)多則傷害農(nóng)民收入。因此，金融工程師們?cè)O(shè)計(jì)了各種氣候和農(nóng)產(chǎn)品期貨產(chǎn)品，對(duì)沖農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，保障消費(fèi)者和農(nóng)民免受農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)的負(fù)面影響。再比如新冠病毒疾病肆虐危害群眾健康，但特效新藥的研發(fā)周期長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)高、花費(fèi)大，一個(gè)新藥研究平均需要10億投入和10年時(shí)間的投資，成功的概率是5%，金融工程師因此設(shè)計(jì)了多種金融產(chǎn)品，分散降低研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，支撐醫(yī)藥行業(yè)創(chuàng)新。

　　金融工程和金融學(xué)有什么不同？

　　金融和金融工程專業(yè)都屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)中的金融大類。

　　通俗的講，相較于金融學(xué)，金融工程更加強(qiáng)調(diào)應(yīng)用數(shù)學(xué)模型、計(jì)算機(jī)技術(shù)等工程化手段來(lái)解決金融領(lǐng)域的相關(guān)問(wèn)題；金融工程可培養(yǎng)金融工程師(分析師)，在政府機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、證券公司、投資基金、咨詢公司等負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品的定價(jià)模型的開發(fā)、量化投資管理和金融風(fēng)險(xiǎn)管理等等。

　　金融學(xué)專業(yè)主要培養(yǎng)具有金融理論基礎(chǔ)知識(shí)和掌握金融業(yè)務(wù)技術(shù)，能夠運(yùn)用經(jīng)濟(jì)學(xué)一般方法分析金融保險(xiǎn)活動(dòng)、處理金融業(yè)務(wù)，有一定綜合判斷和創(chuàng)新能力，能夠在中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行、證券公司、人壽保險(xiǎn)公司、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司、再保驗(yàn)公司、信托投資公司、金融租賃公司、金融資產(chǎn)公司、集團(tuán)財(cái)務(wù)公司、投資基金公司及金融教育部門工作的高級(jí)專門人才。

　　本科階段主要學(xué)什么？

　　多數(shù)院校金融工程專業(yè)課程大致包括數(shù)學(xué)、編程、金融三大塊。但各招生院校培養(yǎng)方向各異，設(shè)置的課程也會(huì)有所不同。

　　以中央財(cái)經(jīng)大學(xué)為例，該校金融工程專業(yè)的課程主要包括：數(shù)學(xué)類課程，例如數(shù)學(xué)分析、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、高等代數(shù)等；計(jì)算類課程，例如Python與C++程序設(shè)計(jì)、計(jì)算機(jī)算法與數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)等；經(jīng)濟(jì)金融類課程，例如微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融市場(chǎng)學(xué)、公司金融學(xué)等；此外還有金融工程專業(yè)課程，例如連續(xù)時(shí)間金融、金融工程學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融機(jī)器學(xué)習(xí)等。